こんにちわ。ざわ(@zawa_1000)です。
９月より、新たにポーランドズロチとユーロのスワップポイントさや取りを始めました。
FXプライムbyGMOのホームページでポーランドズロチについて紹介されているのを見て、ポーランドズロチとはなんぞや？と調べていたところ、
ポーランドズロチとユーロのスワップさや取りを紹介している方（⇒「もう社畜しない。」さん）を見て、
いろいろと調べてみたところ、かなり低リスクでスワップポイントが稼げそうだと思い始めることにしました。
（2018.10.28追記）ポーランドズロチとユーロのさや取りからは撤退しました。
とはいえ引き続きオススメの投資であることは間違いないので記事は残しておきます。
スワップポイントのさや取りとは？
私も最近この方法を知ったのですが、
スワップポイントがFX会社により異なることを利用して、買いのスワップポイントの高いFX会社と売りのスワップポイントの低いFX会社で
同じ通貨を両建てすることで、低リスクでスワップポイントを得る手法です。
例えば、この手法でよく使われる南アフリカランドは、9/21現在買いスワップ２０円、売りスワップ-9円で取引できる会社があるので、
所有するだけで10000通貨当たり1日11円のスワップを受け取ることができます。
レバレッジ5倍という比較的低レバレッジの運用でも、年利12%程度を得ることができるようです。
ただし、レバレッジ5倍でも1円程度の値動きでロスカットされてしまいます。
南アフリカランドはボラが激しい通貨なので、1円程度の値動きは1年間でそれなりに発生します。
対策として、含み益がある口座から含み損の口座へ資金を移したり、OCO注文（指値・逆指値）でロスカットになる前に稼働を停止する方法などがあるようですが、
南アフリカランドのボラの激しさはスワップ積立で身をもって知っているので（＾＾；）、この手法はいったん見送ることにしました。
ポーランドズロチとユーロの相関性
ポーランドズロチとユーロは非常に値動きが似ています。
FXプライムbyGMOでも下記のとおり紹介されていますが、パッと見でも違いがわからないくらい相関性があります。
以下は、ここ5年のユーロ/ポーランドズロチのチャートです。
ユーロ円売り⇒ズロチ円買いなので、ユーロ/ポーランドズロチの売りとほぼ同じ関係になるはずなので、
ユーロ/ポーランドズロチのチャートを見ることにしました。
概ね現レートから6%～-8%しか乖離していません。
10年間に拡大しても、2009年2月に現レートから17%程度の乖離が最大です。
ドル円がここ5年で27%～-3%まで動いていることを考えるといかに相関が高いかがわかります。
ポーランドズロチとユーロのスワップさや取り
FXプライムbyGMOでは、9/17からズロチ円の買いスワップポイントが15円になり、ユーロ円の売りスワップポイントは0円～2円です。
ユーロ円の売り、ズロチ円の買いを行うことで、
1日当たりズロチ10000通貨所有で15円～17円受け取れることになります。
ユーロを10000通貨持つとすると、現在1ユーロ約0.23ズロチですので、43000～44000ズロチで概ね１：１になります。
以上から、FXプライムbyGMOの証拠金シミュレータを使って必要な資金を計算しました。
（ユーロを10000通貨持つ理由は、FXプライムbyGMOは10000通貨以下の売買は手数料がかかってしまうためです）
成立値段：ユーロ円：131.42円、ズロチ円：30.61円（9/17時点）
取引数量：ユーロ円：１万通貨、ズロチ円：4.4万通貨
想定レート：ユーロ円：113.14円、ズロチ円：23.456円（2009年2月のユーロズロチ最大乖離17%時のレート）
FXプライムbyGMOは80%でロスカットされますので、それを上回るためには22万円を入金すればよいことになります。
ということで、私は22万円入金、ユーロ円1万通貨売り、ポーランドズロチ4.4万通貨買いで始めることにしました！
1日当たり15円×4.4円＝66円を受け取れることになります。（ユーロ円で2円のスワップがつけば68円）
この手法のメリットは、
・低リスクミドルリターンで、年利１０％以上（220,000円入金で年間24,090円受け取り）を狙える
・ユーロ安ズロチ高になれば為替差益も狙える（長期チャートを見ると現在はユーロ高ズロチ安なので、このまま続けると為替差益も十分狙える？？）
為替差益で大きな利益が出れば、いったん手じまいにするのもありかなと思っています。
もちろんユーロ高ズロチ安になれば損失になりますので、大きな期待はせずあくまでスワップ狙いです。
私の方針
今後買い増す時のために私の方針をメモしておきます。
・ポーランドズロチ（買い）：4.4万通貨
・ユーロ（売り）：1万通貨
・入金額：上記を１セットとして22万円
・ユーロ/ポーランドズロチが2018/9/17時点から2%ユーロ高となった場合1セット買い増し（4%ユーロ高となった場合さらに1セット買い増し）
・ユーロ/ポーランドズロチが2018/9/17時点から4%ユーロ安となった場合利確（戻した時点で再度購入）
利確の理由は、現レートから-4%下がった時点で概ね上がっていること、2015年は-7%程度まで下がっていますが数か月で戻していることから
いったん利確し、再び上がった時点で再度買うチャンスを狙うためです。
現在の状況
9/17に開始し、9/25現在の状況は以下のとおりです。
スワップ：462円（66円×7日）
評価損益：+436円（開始してから概ね+1000円～-6,000円あたりを推移しています）
この一週間でも含み損が一時的に6,000円近くいくこともありました。
通常のスワップさや取りと違い、異通貨なので当然含み損もこれからどんどん出るでしょう。
証拠金維持率だけは定期的にチェックしたいと思います。
なお、ズロチ円はマイナー通貨なので、スプレッドが5.9銭と比較的高いです。
私が購入した44,000通貨の場合、44000×0.059=2,596円がスプレッドとなります。
ただこのまま40日間持ち続ければスワップで2,596円を超えるので、それ以降はひたすらスワップで利益が出ます。
まとめ
ローリスクミドルリターンの方法ですが、まだほとんどやっている人がいないので今後どうなるかは分かりません。
ただ、ポーランドは経済成長もよく、当面は目立った問題がないように思えます。（あるとしたらブレクジットで乱高下があるかもしれません）
有名な投資ブロガーの鈴さんもこの手法を始めるようで、これからズロチ円を取引する人が増えそうな気がします。
《ブログ更新》ポーランドズロチとユーロでスワップサヤ取りをはじめます【10月3日開始】 #スワップ #サヤ取り https://t.co/kc1k1scowx
— 鈴＠3000万円運用でセミリタイア生活中 (@semiritaia_suzu) September 20, 2018
これから月末の資産運用状況で定期的に報告していきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました！
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